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CQG 期货与期权策略的 AI 原生运行环境

在 Cursor、Claude Code 或任何 AI IDE 中编写代码。从 GitHub 部署至托管云端运行环境，享有原生 MCP 控制、日志及区域选择功能。

由 TradingHost 工程团队撰写

章节 01 · 一览

一览

平台
CQG, Inc.
平台类型
衍生品执行与行情数据技术，通过合作的 Futures Commission Merchant (FCM) 接入
资产类别
美国及全球期货、期货期权、交易所交易期权
资产覆盖范围
CME Group (CME, CBOT, NYMEX, COMEX) 期货及期货期权。ICE Futures US 与 ICE Europe。Eurex。CBOE Futures Exchange (CFE)。能源期权 (NYMEX)。Eurodollar / SOFR 期权。跨交易所价差组合。
运行时模型
容器化策略运行环境
部署源
GitHub
编程语言
任何可在容器中运行的语言
常用集成
CQG WebAPI (REST)、CQG FIX 4.4、CQG Continuum (数据)、合作 FCM 账户、自定义连接器
AI 工作流集成
适用于 Cursor、Claude Code、GitHub Copilot 及 CLI 智能体的 MCP 控制面
TradingHost 角色
运行环境、部署、日志、健康检查、区域选择、MCP 控制
CQG 角色
订单路由技术、行情数据、API 接口；经纪账户与清算均由您的 FCM 负责
接入模式
CQG 的接入通常通过合作的 FCM 安排，而非直接面向零售用户开户。部分 FCM 提供适合零售用户的准入门槛，其他则需要机构级别的最低资金要求。请向托管您账户的 FCM 进行确认。
隶属关系
TradingHost 保持独立，与 CQG, Inc. 无任何隶属关系。

章节 02 · CQG 平台服务

CQG 平台服务

CQG 是一个衍生品执行与行情数据技术平台。终端用户通过与合作的 Futures Commission Merchant (FCM) 的关系来接入 CQG 的程序化接口。WebAPI (REST) 和 FIX 4.4 会话涵盖 CME Group、ICE Futures US、ICE Europe、Eurex 和 CBOE Futures Exchange 的期货及期货期权，并支持跨交易所价差。

市场与策略模式

  • CME ES、NQ、RTY 期权多腿执行
  • 能源期货期权 (NYMEX CL、NG)
  • Eurodollar / SOFR 期权价差交易
  • Eurex 和 ICE 期货期权策略
  • 跨交易所期权价差组合
  • block-trade 执行端点
  • 机构级波动率曲面监控

API 接口

产品接口
CQG WebAPI (REST) 用于订单、账户状态和行情数据。CQG FIX 4.4 用于高吞吐量执行和行情数据会话。CQG Continuum 用于数据产品。覆盖范围包括 CME Group、ICE Futures US、ICE Europe、Eurex、CBOE Futures Exchange 及合作交易所。期货期权在整个系统中均作为一等公民支持。
连接方式
WebAPI 采用 HTTPS REST。FIX 采用 FIX 4.4 会话。两者均向 CQG 的网关进行身份验证；托管您账户的 FCM 在服务器端进行配置，因此策略与 CQG 通信，再由 CQG 通过 FCM 进行路由。Demo 和认证环境与生产环境相互独立。
身份验证
CQG 的接入通常由合作伙伴协调。应用凭证由 CQG 通过合作 FCM 的入驻流程发放。WebAPI 使用 bearer token 身份验证；FIX 使用会话级凭证。自定义多腿或 block-trade 端点可能需要服务器端配置的额外权限标记。

具体细节请参考 CQG

具体的 WebAPI 端点、FIX 会话参数、应用凭证申请流程以及行情数据订阅，请参阅 CQG 的合作伙伴文档或通过您的 FCM 获取。

章节 03 · 用 AI 构建

用 AI 构建您的 CQG 策略

选择一个接口（WebAPI 适用于较简单的 REST 工作流，FIX 4.4 适用于机构级吞吐量和 block trades），并在 AI IDE 中编写您的策略。Cursor、Claude Code、GitHub Copilot 以及基于 CLI 的 AI 智能体均可配合相同的 GitHub 原生部署循环工作。

  • CQG WebAPI (REST)

    用于订单、账户状态和行情数据的 HTTPS REST 接口。通过 CQG 的合作伙伴入驻流程发放 bearer token 认证。

  • CQG FIX 4.4

    用于高吞吐量执行和行情数据的 FIX 4.4 会话。通过合作 FCM 配备会话级凭证。

  • CQG Continuum

    用于行情数据交付的 CQG 数据产品系列。与执行 API 独立授权。

  • 通过合作 FCM 的自定义连接器

    自定义集成适用于自营交易公司和机构交易台；可通过 CQG 的合作 FCM 入驻流程获取凭证。

CQG 产品的接口支持情况

FIX 4.4 涵盖了最广泛的 CQG 功能，包括 block-trade 端点和跨交易所价差组合。WebAPI 是较简单的 REST 接口，适用于不需要 block-trade 能力的策略。两个接口均提供 Demo 环境。

接口期货期货期权价差组合大宗交易模拟盘
CQG WebAPI已支持已支持已支持部分支持已支持
CQG FIX 4.4已支持已支持已支持已支持已支持
Custom partner-mediated已支持已支持已支持已支持已支持

✓ 根据 CQG 合作伙伴文档确认支持。“partial” 表示该功能在接口上可用，但需要额外的配置步骤。

TradingHost 不会强求您使用特定接口。它会根据您策略的选择，直接针对 CQG 端点运行您的项目。

使用 AI 编写代码

FIX 4.4 会话和 CQG WebAPI 都拥有清晰的文档化接口；一旦凭证配置到位，AI IDE 就能很好地构建请求层。TradingHost MCP 控制面则实现了可观测性与运行环境管理的闭环。

第 04 部分 · 在 TradingHost 上运行

在 TradingHost 上运行您的代码

CQG 提供交易执行平台和市场数据；您的 FCM 提供经纪账户和清算服务。TradingHost 则提供运行您 CQG 策略的生产环境。

无需在笔记本电脑、台式机、通用 VPS 或手动配置的服务器上运行策略代码，您只需直接从 GitHub 部署到 TradingHost 托管的容器运行环境中。

您

  • 您的代码存放在 GitHub 仓库中。
  • 您的部署配置决定了其运行方式。
  • 您的策略通过 WebAPI 或 FIX 连接至 CQG。

TradingHost

  • 保障运行环境持续在线。
  • 实时呈现日志与健康检查。
  • 提供运行区域选择。
  • 提供受控的部署面板。

部署流程

  1. 步骤 01

    连接 GitHub

    授权 TradingHost 访问您的 GitHub 账户。

  2. 步骤 02

    链接仓库或使用模板起步

    将 TradingHost 指向您现有的 CQG 策略 GitHub 仓库，或者 fork 一个 CQG WebAPI / FIX 模板项目以快速开始。

  3. 步骤 03

    部署到 TradingHost 容器

    选择一个区域（US-East 适用于 CME 和 ICE US 期货；EU 适用于 Eurex 和 ICE Europe），将您的 CQG WebAPI bearer token 或 FIX 会话凭据作为环境变量提供，然后进行部署。TradingHost 会在托管的 Kubernetes 基础设施上运行您的策略，并在需要时提供持久的 FIX 会话处理。

  4. 步骤 04

    监控日志与健康状态

    从 TradingHost 控制面板查看实时日志、健康状况和运行状态。您也可以在任何 AI IDE 中通过 MCP 访问相同的界面。FIX 会话重置和市场数据订阅事件将与策略日志一同显示。

  5. 步骤 05

    更新与重新部署

    将更改推送到您的 GitHub main 分支，TradingHost 会自动重新部署。绑定了 Demo 环境凭据的部署是天然的测试环境。

部署

第 05 部分 · 运维说明

CQG 运维说明

在容器化云运行环境中实际运行 CQG 策略时需要注意的潜在问题。与直接面向零售用户的经纪商相比，CQG 通过合作伙伴接入的模式是主要的运营现状。以下所有陈述均引用或改写自 CQG 的合作伙伴文档或主要交易所的参考资料。

  1. 01 · 合作伙伴接入模式

    CQG 接入需通过您的 FCM 安排，而非直接面向零售用户开户

    CQG, Inc. 是一个交易执行技术平台，而非经纪商。WebAPI 或 FIX 的接入权限由您的 Futures Commission Merchant 提供。开户和配置所需的时间取决于 FCM，通常比零售经纪商的 OAuth 流程更长。在进行实盘部署前，请预留配置时间；Demo 环境的开通速度通常更快。

    来源CQG partner portal

  2. 02 · WebAPI 对比 FIX

    FIX 4.4 涵盖最广泛的功能，包括 block trades 接口

    CQG 的 WebAPI 是更简单的 REST 接口，适用于大多数下单和账户状态工作流。FIX 4.4 则涵盖了 block trades 接口、特定的跨交易所价差组合以及具有更低单条消息开销的高吞吐量市场数据。对于机构级流量或 block trades，FIX 是更合适的接口；对于标准的自动化执行，WebAPI 已足够。

    来源CQG partner developer documentation

  3. 03 · 期货期权

    跨交易所价差组合需要服务器端配置

    CQG 支持期货期权的跨交易所价差组合（例如，CME ES 期权对阵 ICE 产品）。这些价差定义在服务器端进行配置，并通过 WebAPI 和 FIX 提供。临时构建价差腿（legs）的策略在提交前需要确认该价差定义存在于 CQG 的合约库中。

    来源CQG partner developer documentationCME options-on-futures reference

  4. 04 · Demo 环境

    CQG Demo 环境与生产环境独立，并使用不同的凭据

    CQG 提供的 Demo 环境镜像了生产环境的接口形式，但使用独立的凭据和独立的资金余额。将策略切换至生产环境只需更换主机地址和凭据。请将 Demo 和生产环境的敏感信息保存在不同的 TradingHost Secrets 条目中。

    来源CQG demo environment

  5. 05 · 市场数据

    市场数据订阅按交易所独立收费，且需通过 FCM 办理

    CME、ICE、Eurex 和 CFE 的市场数据均需支付独立的订阅费用。您与 FCM 保持业务关系；CQG 端的行情权限与您的 FCM 配置相对应。依赖特定交易所实时数据的策略在部署前需要向 FCM 确认订阅状态。

    来源CME market dataCQG partner portal

第 06 部分 · 适用对象

适用对象

TradingHost CQG 运行环境最适合：

  • 在 AI IDE（Cursor、Claude Code）中构建策略的开发者
  • 期货及期货期权策略运营人员
  • 能源期权策略专家 (NYMEX)
  • Eurodollar / SOFR 期权价差交易系统
  • 跨交易所波动率曲面套利者
  • 通过 FCM 接入的机构交易台和自营交易公司

连接 GitHub 并创建您的第一个策略完全免费。

第 08 部分 · 常见问题

常见问题

没有。TradingHost 是独立的，与 CQG, Inc. 没有任何隶属关系。

不是。CQG, Inc. 是一个衍生品执行和市场数据技术平台。您的经纪账户、托管和清算服务均由为您开通 CQG 接入权限的 Futures Commission Merchant (FCM) 提供。TradingHost 提供运行您 CQG 策略代码的运行环境。

通过与 CQG 合作的 Futures Commission Merchant。FCM 会为您的账户配置 WebAPI bearer tokens 或 FIX 会话凭据。CQG 不直接面向零售用户开户。配置所需时间取决于 FCM。

简单的 REST 工作流（如下单、账户状态以及其覆盖范围内的市场数据）使用 WebAPI。机构级吞吐量、block trades 接口以及更广泛的跨交易所价差组合使用 FIX 4.4。如果策略的需求在 WebAPI 的功能范围内，则无需承担 FIX 的额外开销。

可以。CQG 在 WebAPI 和 FIX 接口上均支持 CME Group、ICE、Eurex 和 CBOE Futures Exchange 的期货期权。跨交易所价差组合在服务器端进行定义。

不会。您的策略代码连接 to CQG 并发送订单指令；CQG 会通过您的 FCM 路由这些指令。TradingHost 仅提供运行该代码的运行环境。

不提供。CQG 接入权限由您的 FCM 通过 CQG 的合作伙伴计划提供。您需要自行维护与 FCM 的关系，并遵守 CQG 及 FCM 的条款。

任何可以在容器中运行的语言。CQG WebAPI 是 HTTPS REST 协议，FIX 4.4 是有文档记录的会话协议；任何语言编写的客户端，只要能处理这些协议，就可以与 CQG 进行通信。

在与 CQG 合作的 FCM 开立账户。申请 WebAPI bearer 凭据或 FIX 会话配置。连接您的 GitHub 仓库，将其关联到 TradingHost，并在 TradingHost Secrets 中配置凭据进行部署。

保存在您通过 GitHub 控制的 secrets 工作流中。TradingHost 在运行时通过 GitHub 仓库 secrets、环境 secrets 或您自己认可的密钥管理流程读取它们。TradingHost 不需要托管您的 WebAPI tokens 或 FIX 会话凭据。

不需要。策略绝不需要提现或资金划转权限。凭据只需具备下单和获取市场数据的权限即可。

可以。TradingHost 支持面向 AI IDE 的 MCP 控制，包括 Cursor、Claude Code、GitHub Copilot 以及基于 CLI 的 AI 智能体。

不会。保证金和追加保证金通知由您的 FCM 处理。您的策略应当通过查询账户余额来感知保证金状态，但具体执行由经纪商负责；TradingHost 仅负责运行策略代码。

不会。税务表格（通常是根据 Section 1256 规则针对期货收益的 1099-B 表格）由您的 FCM 在年底提供，而非来自 TradingHost。

TradingHost 在 EU 和 US-East 区域运行。对于 CME、ICE US、CBOE 期货和期权撮合引擎，US-East 是自然之选；对于 Eurex 和 ICE Europe，EU 区域则是合适的选择。

不支持。TradingHost 专注于生产环境的运行和部署。回测应当在您的研究技术栈、框架或 AlgoBuilder 中进行。